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Pack · 3 sesiones
ORB Sistema
Las tres estrategias ORB operando juntas como un solo sistema: sesión asiática (oro), europea y americana. Diversificación entre sesiones para una cartera más robusta que cualquiera por separado.
⏳ En validación — disponible próximamente
El pack se abrirá cuando las tres estrategias acumulen ~2 meses de histórico real conjunto (previsto para finales de agosto de 2026). El histórico real combinado empieza a contar el 24/06/2026.
Apuntarme a la lista de espera¿Cómo funciona?
ORB Sistema no es una estrategia nueva: son las tres estrategias ORB que ya conoces —Asia (oro), Europa y Estados Unidos— funcionando juntas como una sola cartera. Cada una opera su propia sesión, en su propio horario y, en el caso del oro, sobre un instrumento distinto.
Por qué juntas funcionan mejor que por separado. Las tres sesiones apenas se solapan en el tiempo y se comportan de forma independiente: en el histórico, la correlación entre ellas es prácticamente nula. Eso significa que cuando una pasa por una racha plana, las otras no tienen por qué acompañarla. El resultado es que el drawdown de la cartera combinada es menor que el de cualquiera de las tres por separado: las caídas de una se compensan con la marcha de las otras, y la curva conjunta es más suave y estable.
Diversificación real, no acumulación de riesgo. Sumar estrategias solo reduce el riesgo cuando son de verdad independientes. Aquí lo son: distinto horario, distinta sesión y, en el oro, distinto mercado. Por eso el sistema completo busca un perfil más robusto que el de operar una sola.
🟢 Cuenta real · en construcción
Resultados en Cuenta Real (Live Trading)
Operaciones reales con dinero real (cuenta 1075993). Muestra todavía pequeña — estas cifras se van formando poco a poco y el historial se amplía cada semana. El registro completo, una a una, está en la página de resultados.
83,33%
Operaciones ganadoras (muestra pequeña)
22,10
Factor de ganancia (muestra pequeña)
📊 Resultados del Backtest (Simulación Histórica)
⚠️ Resultados hipotéticos simulados. No son resultados reales. El backtest carga la estrategia sobre datos históricos de precios. Ver declaración de resultados hipotéticos al pie de página.
Periodo: feb 2025 — jun 2026 • Instrumento: MNQ + MGC • Temporalidad: 5 min • 2 contratos por estrategia
Ganancia total neta:$34.781,50
Factor ganancia:1,74
Máx. reducción:$-1.715,00
Operaciones combinadas: 620 • Porcentaje rentable:60,5%
⚠️ Curva de ganancia acumulada — BACKTEST SIMULADO
Por qué el sistema completo es más robusto
Tres sesiones independientes (Asia, Europa, EE.UU.) en una sola cartera
Correlación prácticamente nula entre estrategias → diversificación real
Drawdown combinado menor que el de cualquiera de las tres por separado
Curva conjunta más suave y estable
Sin exposición overnight en ninguna sesión
Adquirir
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⚠️ El pack aún no está a la venta: en validación. Solo se vende licencia de uso del software para NinjaTrader 8. No somos asesores financieros. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Declaración de Riesgo: La operación de futuros y forex conlleva riesgos substanciales y no es para todos los inversionistas. Un inversionista podría potencialmente perder todo o más de la inversión inicial. Capital de Riesgo es dinero que puede ser perdido, sin poner en juego la seguridad financiera o estilo de vida de la persona. Solo capital de riesgo debe ser utilizado para trading, y solo aquellas personas con suficiente capital de riesgo deben considerar trading. Resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.
Declaración de Resultados Hipotéticos: Resultados hipotéticos de rendimiento deben tener muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. No se debe hacer representación de que alguna de las cuentas va o es probable que tenga resultados similares a los mostrados; de hecho, hay diferencias frecuentes entre los resultados hipotéticos y los resultados actuales obtenidos por cualquier programa de trading. Una de las limitaciones de resultados hipotéticos de rendimiento es el hecho de que son preparados con los beneficios en retrospectiva. Además, trading hipotético no involucra riesgo financiero, y ningún record de trading hipotético puede considerar el riesgo financiero de operaciones reales. Por ejemplo, la capacidad de resistir pérdidas o de adherirse a un programa de trading particular sin importar pérdidas son puntos materiales los cuales pueden afectar de manera substancial resultados de trading real. Hay muchos factores relacionados a los mercados en general, o a la implementación de cualquier programa de trading especifico, los cuales no pueden ser todos considerados en la preparación de resultados hipotéticos, todos estos, pueden afectar los resultados de trading de forma adversa.
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